> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > تحقیقات بازار سرمایه ایران > تورم > توصیف فایل ها بررسی اثر نامتقارن تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران چکیده ای از مقاله در این مقاله، به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های تورم بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود، به این صورت که ابتدا تکانه های تورم را با استفاده از روش GARCH محاسبه کرده و سپس اثر این تکانه ها بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تابع عکس العمل آنی(IRF) تجزیه و تحلیل واریانس (VDC) بررسی می گردد. برای این بررسی، داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-1390 به کار گرفته می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تورم دارای اثر نامتقارن بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران است، به گونه ای که اثرات منفی ناشی از افزایش نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام به مراتب بیشتر از اثرات مثبتی است که در اثر کاهش نرخ تورم اتفاق می افتد. تاریخ ثبت: 1394/11/29 تعداد مطالعه: 324 تعداد دریافت: 1 حجم فایل : 299.15 KB گروه: تورم دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *